Qu'est-ce que Calmar Ratio?

1. Objet

Explique la signification et la méthode de calcul de Calmar Ratio.

2 Sommaire

2-1 Méthode de calcul du retour

Retour de la date de début au jour actuel d'un certain problème [suit cette définition](https://qiita.com/NT1123/items/096dc41c24751934747e#2-1-return%E3%81%AE%E5%AE%9A % E7% BE% A9).

2-2 Comment calculer la liste déroulante Max

Il s'agit d'une expression qui évalue la vitesse à laquelle le retour tombe et descend après que le retour ait atteint son maximum. </ b>

Plus précisément, la valeur maximale de Return est $ R_ {max} ^ {(n)} $ dans la période allant de la date de début à n jours ouvrables.

R_{max}^{(n)}=max\left\{R_{i} | 0<i≦n \right\}

Ici, Maxdrowdown $ MDD_ {max} ^ {(n)} $ est défini par la formule suivante.

MDD_{max}^{(n)}=max\left\{\frac{R_{max}^{(n)}}{R_{i}} | 0<i≦n \right\}
90.JPG

2-3 Méthode de calcul du rapport Calmar

Formule de définition du rapport de calmar

Calmar Ratio=\frac{CAGR(n)}{MDD_{max}^{(n)}}

La formule de définition du CAGR est décrite ici.

Supplément: Comparé au Shapen Ratio, le Calmar Ratio est un indice qui considère le pire taux de déclin. </ b>

2-4 Exemple de code de formule de calcul du ratio de calmar

test.py


def CAGR(DF):
    df = DF.copy()
    df["daily_ret"] = DF["Close"].pct_change() #Calculez le taux de variation à partir de la veille du cours de clôture du cours de l'action.
    df["cum_return"] = (1 + df["daily_ret"]).cumprod() #cumprod(Renvoie le produit cumulatif de tous les éléments en scalaire y.
    n = len(df)/252 #Le jour de négociation pour un an est fixé à 252 jours.
    print( "df[cum_return]" )    
    print( df["cum_return"] )
    print( "df[cum_return][-1] ")           
    print( df["cum_return"][-1] )    
    CAGR = (df["cum_return"][-1])**(1/n) - 1
    return CAGR

def max_dd(DF):
    "function to calculate max drawdown"
    df = DF.copy()
    df["daily_ret"] = DF["Close"].pct_change()
    df["cum_return"] = (1 + df["daily_ret"]).cumprod()  #cumprod()Multipliez tous les éléments.
    print(df["cum_return"])

    #ax.legend() #Dessinez une légende
    df["cum_roll_max"] = df["cum_return"].cummax()
    df["drawdown"] = df["cum_roll_max"] - df["cum_return"]
    df["drawdown_pct"] = df["drawdown"]/df["cum_roll_max"]
    max_dd = df["drawdown_pct"].max()
    ax=df["cum_return"].plot(marker="*",figsize=(10, 5))    
    ax=df["cum_roll_max"].plot(marker="*",figsize=(10, 5))    
    ax=df["drawdown"].plot(marker="*",figsize=(10, 5))   
    ax=df["drawdown_pct"].plot(marker="*",figsize=(10, 5))       
    ax.legend() #Dessinez une légende
    return max_dd
    
def calmar(DF):
    "function to calculate calmar ratio"
    df = DF.copy()
    clmr = CAGR(df)/max_dd(df)
    return clmr

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