[Introduction à Systre] Echange et actions: comportement lors d'un crash ♬

Est-ce la même? ??

Avec l'annonce de son départ, les taux de change et les actions ont chuté d'un seul coup.

À ce moment-là, je ne connais pas la raison, mais je voudrais résumer que les données des séries chronologiques d'échange et de stock montrent le même comportement. Et du point de vue de la science des données, j'aimerais réfléchir au type d'analyse à faire dans de tels cas.

Cet article est un résumé des amateurs, veuillez donc gérer le contenu à vos propres risques.

Ce que j'ai fait

・ Échangez les données de crash ・ Données de crash de prix de stock ・ Une analyse ・ Une autre analyse ・ À propos des facteurs de similitude

・ Échangez les données de crash

Cela a commencé à peu près au même moment où la nouvelle a été rapportée 28 août, 14:06 Signes; 14: 06: 05.637 Début: 14: 07: 17.348 Fin: 14: 07: 45.083 Le graphique ci-dessous est un graphique de l'évolution des taux de change après cette baisse. Tous les graphiques ont presque la même courbe, ce qui intrigue pour les scientifiques des données.

Le fait que seule la bourse trace une courbe similaire est la valeur par rapport au yen, il peut donc être interprété pour le moment que le yen a évolué de cette manière.

・ Données de crash de prix de stock

En examinant la courbe de chute du cours de l'action, nous avons constaté qu'elle trace également une courbe qui ressemble étroitement au taux de change, comme indiqué ci-dessous. Ces données se terminent à 15h00, elles sont donc coupées au milieu par rapport au taux de change.

・ Une analyse

Les cours des changes et des actions semblent avoir des taux de baisse différents, mais ils semblent avoir des caractéristiques telles que le fait que le mouvement après la baisse augmente, diminue ou comporte une composante de vibration.

Politique d'analyse des données ① J'ai fait l'analyse des données de séries chronologiques dans l'article suivant avant ・ [Introduction to Element Decomposition] Organiser des méthodes d'analyse de séries chronologiques avec R et python ♬ Autrement dit, il se décompose en tendance, saisonnière et noize. (2) Je pense que le même comportement signifie que la tendance et la saisonnalité (le cas échéant) autre que noize sont les mêmes. ③ Vous pouvez voir un grand flux de tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. ④ Et saisonnier montrera des fluctuations régulières comme des vibrations périodiques. ⑤ De plus, il semble que la méthode suivante puisse être utilisée pour tester si les éléments variables de la série chronologique sont périodiques. ・ [Introduction au langage R] Analyse des séries chronologiques de l'évolution du nombre de décès ♬

** Je souhaite réaliser cette analyse dès que les données sont disponibles **

・ Une autre analyse

Il s'agit de faire une animation Gif comme suit et de comparer le comportement direct. Même si vous les disposez côte à côte, vous pouvez voir différentes caractéristiques difficiles à voir. Le code est ci-dessous.

from PIL import Image

st_list=['1','2','3','4','5','6','7','8','9']
images = []
s = len(st_list)+1
for i in st_list:
    im = Image.open('./datascientist/fx/{}.png'.format(i)) 
    im =im.resize(size=(774, 417), resample=Image.NEAREST)
    images.append(im)
images[0].save('./datascientist/fxstock.gif', save_all=True, append_images=images[1:s], duration=100*5, loop=0)

Le résultat est le suivant. J'ose cacher la marque. Bien que les actions aient été refusées, on constate que les caractéristiques des cours de bourse et des actions sont très différentes. C'est, (1) Le taux de change a chuté très fortement (en 1 minute), mais le cours de l'action a baissé en 3 minutes environ. (2) Le comportement après le déclin est très similaire. La répulsion (graphique à barres rouges) survient 5 minutes après le début du déclin (3) En particulier, le changement de MACD se comporte de la même manière, y compris l'axe des temps dans lequel il passe de négatif à positif à un moment similaire (environ 11 minutes après le début de la baisse), puis redevient négatif, puis redevient positif. Il semble que ce soit devenu.

・ À propos des facteurs de similitude

Ce n'est qu'une illusion, il vaudrait donc mieux ne pas l'écrire, mais les suivantes sont possibles. (1) Une grande entreprise (un investisseur qui peut déplacer énormément d'argent) achète et vend avec un programme similaire (il semble que la façon de penser et le code soient similaires) (2) Étant donné que l'annonce de M. Abe était un rapport sur une question importante de la personne la plus importante, il semble qu'elle ait été perçue comme une soi-disant «urgence» et que «l'achat d'urgence de yens» et la «rentabilité d'urgence» ont été minutieusement mis en œuvre. (3) Et c'était une annonce soudaine dans les heures de trading, et je ne pouvais pas me permettre de penser à d'autres stratégies que les moyens de (2).

Et, comme vous ne pouvez pas le dire à partir des données ci-dessus, en particulier le cours de l'action ④ Cela signifie "poursuite de l'urgence" Combien de temps cela durera, chaque comportement a déjà changé pour chaque marque, et il n'y a actuellement aucun matériel convivial pour prédire ce qui se passera dans le futur. En fait, vous pourrez peut-être le voir si vous suivez attentivement chaque donnée. .. ..

Résumé

・ Dans le cas des fluctuations historiques des échanges et des cours boursiers, j'ai essayé d'organiser le comportement au moment de la bourse et de l'effondrement du cours boursier ・ On peut dire que le comportement entre les échanges est le même quelle que soit la marque sur l'axe du temps d'environ 1 heure. ・ Le comportement entre les cours des actions a montré un comportement similaire. ・ Le comportement du change et du cours des actions au moment de la baisse était légèrement différent, mais le comportement après la baisse était très similaire, y compris l'axe des temps.

・ Pour plus de détails sur le comportement au moment du refus, je voudrais le mettre en œuvre après avoir obtenu les données. ・ Les fluctuations d'urgence des bourses et des cours des actions sont considérées comme similaires à ce comportement, je vais donc enquêter.