Code pour le modèle d'espace d'états auto-organisé (version modifiée)
Motivation
Depuis que j'ai pu corriger le code que j'ai écrit la dernière fois, j'ai publié un article de correction. Veuillez consulter ici pour le contenu précédent.
Les références
Le meme que la derniere fois. Je le posterai juste au cas où.
- [Bases de la modélisation statistique pour la prédiction - de l'introduction aux statistiques bayésiennes à l'application](http://www.amazon.co.jp/gp/product/4061557955/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4061557955&linkCreativeASIN=4061557955 as2 & tag = shimashimao06-22) <img src = "http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=shimashimao06-22&l=as2&o=9&a=4061557955" width = "1" height = "1 "border =" 0 "alt =" "style =" border: none! Important; margin: 0px! Important; "/>
- Introduction à l'analyse des séries temporelles "http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=shimashimao06-22&l=as2&o=9&a=4000054554" width = "1" height = "1" border = "0" alt = "" style = "border: none! important; margin: 0px! important;" />
- [Bayes Statistical Data Analysis (Data Science Learned in R 3)](http://www.amazon.co.jp/gp/product/4320019237/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4320019237&tagode shimashimao06-22)
- Modèle statistique de découverte des connaissances et d'auto-organisation
- Filtrage de la trajectoire de mouvement à l'aide d'un modèle d'espace d'état auto-organisé
- [Avant-garde de l'analyse des séries temporelles financières par modèle d'espace d'états auto-organisé avec recherche de distribution initiale: Application au modèle de fluctuation de volatilité probabiliste avec distribution t](http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/ 2006a / 05.pdf)
Code de référence
La cause du comportement suspect était que scipy.stats.cauchy.rvs ne donnait pas de taille. Si vous ne donnez pas le nombre d'éléments dans le vecteur, il renverra une valeur incompréhensible sans avertissement. .. .. Après cela, je l'ai modifié pour qu'il puisse être utilisé à des fins générales. Mais si le modèle change, Les trois fonctions (1) get_system_noise, (2) calc_pred_particles et (3) calc_particles_weight devront être modifiées. Ensuite, je décrirai le code modifié ci-dessous.
python
# coding: utf-8
from math import log, pow, sqrt
import numpy as np
from scipy.stats import norm, cauchy
from numpy.random import uniform, multivariate_normal
from multiprocessing import Pool
import matplotlib.pyplot as plt
class ParticleFilter:
log_likelihood = 0.0 #Probabilité du journal
TIME = 1
PR=8 # unmber of processing
def __init__(self, PARTICLES_NUM, k=1, ydim=1, sys_pdim=1, ob_pdim=1, sh_parameters=[0.01, 0.35]):
self.nois_sh_parameters = sh_parameters # nu:Paramètre ultra-super de position de bruit du système, xi:Paramètre ultra-super de position de bruit d'observation
pdim = sys_pdim+ob_pdim
self.PARTICLES_NUM = PARTICLES_NUM #Nombre de particules
self.TEETH_OF_COMB = np.arange(0, 1, float(1.0)/self.PARTICLES_NUM)
self.weights = np.zeros((ydim, self.PARTICLES_NUM), dtype=np.float64)
self.particles = np.zeros((k*ydim+pdim ,self.PARTICLES_NUM), dtype=np.float64)
self.predicted_particles = np.zeros((k*ydim+pdim , self.PARTICLES_NUM), dtype=np.float64)
np.random.seed(555)
self.predicted_value = []
self.filtered_value = []
self.sys_nois = []
self.ob_nois = []
self.LSM = np.zeros(ydim) #Erreur carrée
self.F, self.G, self.H= self.FGHset(k, ydim, pdim)
self.k = k
self.ydim = ydim
self.pdim = pdim
self.sys_pdim = sys_pdim
self.ob_pdim = ob_pdim
def init_praticles_distribution(self, P, r):
"""initialize particles
x_0|0
tau_0|0
sigma_0|0
"""
data_particles = multivariate_normal([1]*self.ydim*self.k,
np.eye(self.ydim*self.k)*10, self.PARTICLES_NUM).T
param_particles = np.zeros((self.pdim, self.PARTICLES_NUM))
for i in xrange(self.pdim):
param_particles[i,:] = uniform(P-r, P+r, self.PARTICLES_NUM)
self.particles = np.vstack((data_particles, param_particles))
def get_system_noise(self):
"""v_t vector"""
data_noise = np.zeros((self.ydim, self.PARTICLES_NUM), dtype=np.float64)
for i in xrange(self.ydim):
data_noise[i,:] = cauchy.rvs(loc=[0]*self.PARTICLES_NUM, scale=np.power(10,self.particles[self.ydim]),
size=self.PARTICLES_NUM)
data_noise[data_noise==float("-inf")] = -1e308
data_noise[data_noise==float("inf")] = 1e308
parameter_noises = np.zeros((self.pdim, self.PARTICLES_NUM), dtype=np.float64)
for i in xrange(self.pdim):
parameter_noises[i,:] = cauchy.rvs(loc=0, scale=self.nois_sh_parameters[i], size=self.PARTICLES_NUM)
return np.vstack((data_noise, parameter_noises))
def calc_pred_particles(self):
"""calculate system function
x_t|t-1 = F*x_t-1 + Gv_t
"""
return self.F.dot(self.particles) + self.G.dot(self.get_system_noise()) # linear non-Gaussian
def calc_particles_weight(self,y):
"""calculate fitness probabilities between observation value and predicted value
w_t
"""
locs = self.calc_pred_particles()
self.predicted_particles = locs
scale=np.power(10,locs[-1])
scale[scale==0] = 1e-308
#Besoin d'être corrigé en cas de multivarié
self.weights = cauchy.pdf( np.array([y]*self.PARTICLES_NUM) - self.H.dot(locs), loc=[0]*self.PARTICLES_NUM,
scale=scale, size=self.PARTICLES_NUM).flatten()
def calc_likelihood(self):
"""calculate likelihood at that point
p(y_t|y_1:t-1)
"""
res = np.sum(self.weights)/self.PARTICLES_NUM
self.log_likelihood += log(res)
def normalize_weights(self):
"""wtilda_t"""
self.weights = self.weights/np.sum(self.weights)
def resample(self,y):
"""x_t|t"""
self.normalize_weights()
self.memorize_predicted_value()
# accumulate weight
cum = np.cumsum(self.weights)
# create roulette pointer
base = uniform(0,float(1.0)/self.PARTICLES_NUM)
pointers = self.TEETH_OF_COMB + base
# select particles
selected_idx = [np.where(cum>=p)[0][0] for p in pointers]
"""
pool = Pool(processes=self.PR)
selected_idx = pool.map(get_slected_particles_idx, ((cum,p) for p in pointers))
pool.close()
pool.join()
"""
self.particles = self.predicted_particles[:,selected_idx]
self.memorize_filtered_value(selected_idx, y)
def memorize_predicted_value(self):
predicted_value = np.sum(self.predicted_particles*self.weights, axis=1)[0]
self.predicted_value.append(predicted_value)
def memorize_filtered_value(self, selected_idx, y):
filtered_value = np.sum(self.particles*self.weights[selected_idx] , axis=1) \
/np.sum(self.weights[selected_idx])
self.filtered_value.append(filtered_value[:self.ydim])
self.sys_nois.append(np.power(10,filtered_value[self.ydim:self.ydim+self.sys_pdim]))
self.ob_nois.append(np.power(10,filtered_value[self.ydim+self.sys_pdim:]))
self.calculate_LSM(y,filtered_value[:self.ydim])
def calculate_LSM(self,y,filterd_value):
self.LSM += pow(y-filterd_value,2)
def forward(self,y):
"""compute system model and observation model"""
print 'calculating time at %d' % self.TIME
self.calc_pred_particles()
self.calc_particles_weight(y)
self.calc_likelihood()
self.resample(y)
self.TIME += 1
def FGHset(self, k, vn_y, n_h_parameters):
"""Paramètre de matrice pour la représentation de l'espace d'états
vn_y:Dimensions du vecteur d'entrée
n_h_parameters:Nombre d'hyper paramètres
k: Différence
"""
G_upper_block = np.zeros((k*vn_y, vn_y+n_h_parameters))
G_lower_block = np.zeros((n_h_parameters, vn_y+n_h_parameters))
G_lower_block[-n_h_parameters:, -n_h_parameters:] = np.eye(n_h_parameters)
G_upper_block[:vn_y, :vn_y] = np.eye(vn_y)
G = np.vstack( (G_upper_block, G_lower_block) )
H = np.hstack( (np.eye(vn_y),
np.zeros((vn_y, vn_y*(k-1)+n_h_parameters))
) )
#Construction de la matrice de blocs du modèle de tendance
F_upper_block = np.zeros((k*vn_y, k*vn_y+n_h_parameters))
F_lower_block = np.zeros((n_h_parameters, k*vn_y+n_h_parameters))
F_lower_block[-n_h_parameters:, -n_h_parameters:] = np.eye(n_h_parameters)
if k==1:
F_upper_block[:vn_y, :vn_y] = np.eye(vn_y)
elif k==2:
F_upper_block[:vn_y, :vn_y] = np.eye(vn_y)*2
F_upper_block[:vn_y, vn_y:k*vn_y] = np.eye(vn_y)*-1
F_upper_block[vn_y:k*vn_y, :vn_y] = np.eye(vn_y)
F = np.vstack((F_upper_block, F_lower_block))
return F, G, H
def get_slected_particles_idx((cum,p)):
"""multiprocessing function"""
try:
return np.where(cum>=p)[0][0]
except Exception, e:
import sys
import traceback
sys.stderr.write(traceback.format_exc())
if __name__=='__main__':
n_particle = 1000
nu=0.01
xi=0.35
pf = ParticleFilter(n_particle, k=1, ydim=1, sys_pdim=1, ob_pdim=1, sh_parameters=[nu, xi])
pf.init_praticles_distribution(0, 8) # P, r
data = np.hstack((norm.rvs(0,1,size=20),norm.rvs(10,1,size=60),norm.rvs(-30,0.5,size=20)))
for d in data:
pf.forward(d)
print 'log likelihood:', pf.log_likelihood
print 'LSM:', pf.LSM
rng = range(100)
plt.plot(rng,data,label=u"training data")
plt.plot(rng,pf.predicted_value,label=u"predicted data")
plt.plot(rng,pf.filtered_value,label=u"filtered data")
# plt.plot(rng,pf.sys_nois,label=u"system noise hyper parameter")
# plt.plot(rng,pf.ob_nois,label=u"observation noise hyper parameter")
plt.xlabel('TIME',fontsize=18)
plt.ylabel('Value',fontsize=18)
plt.legend(loc = 'upper left')
plt.show()
Résultat expérimental
J'ai expérimenté plusieurs fois en changeant la valeur du paramètre ultra-super et le nombre de particules. Voici le diagramme expérimental.
Nombre de particules 100, nu = 0,1, xi = 0,35
Nombre de particules 1000, nu = 0,1, xi = 0,35
Nombre de particules 10000, nu = 0,1, xi = 0,35
Nombre de particules 10000, nu = 0,00001, xi = 0,00001
Paramètres de bruit (nombre de particules 1000, nu = 0,0008, xi = 0,35)
commentaire
Vous pouvez voir que la précision augmente à mesure que le nombre de particules augmente. De plus, en raison de la limitation de capacité, je ne pouvais montrer que deux chiffres avec 10000 particules, mais lorsque le nombre de particules dépasse 10000, l'influence de la valeur du paramètre ultra-super est réduite, et je pense qu'une bonne tendance a été observée. Le paramètre de bruit observé $ σ ^ 2 $ prend une grande valeur dans la partie où la valeur change rapidement. Si vous regardez cela, vous pouvez voir les avantages du modèle auto-organisé.
Résumé
Je suis content d'avoir réussi à faire quelque chose qui fonctionne correctement w
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée, mais si vous faites une erreur, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir la signaler.