[numpy] Créer une matrice de fenêtre mobile à partir de données de séries chronologiques multidimensionnelles

Ancienne histoire

[\ numpy ] Créer une matrice de fenêtre mobile à partir de données de séries temporelles - Qiita J'ai essayé d'étendre cela aux données multidimensionnelles.

Chose que tu veux faire

Étant donné ndarray x '', considère la dernière dimension comme le temps et crée un ndarray y '' avec les données contenues dans une fenêtre mobile d'une largeur de $ w $.

Lorsque `` x '' est unidimensionnel

x = 
\begin{pmatrix}
x_0 & x_1 & \cdots & x_{n-1}
\end{pmatrix}

Puis

y = 
\begin{pmatrix}
x_0 & x_1 & \cdots & x_{n-w} \\
x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-w+1} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
x_{w-1} & x_w & \cdots & x_{n-1} \\
\end{pmatrix}

Ce sera. De plus, lorsque `` x '' est bidimensionnel

x = 
\begin{pmatrix}
x_{0,0} & x_{0,1} & \cdots & x_{0,n-1} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
x_{m-1,0} & x_{m-1,1} & \cdots & x_{m-1,n-1}
\end{pmatrix}

Ensuite, lors du tranchage dans la troisième dimension

y_{:,:,t} = 
\begin{pmatrix}
x_{0,t} & x_{0,t+1} & \cdots & x_{0,t+w-1} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
x_{m-1,t} & x_{m-1,t+1} & \cdots & x_{m-1,t+w-1}
\end{pmatrix}

Créez un ndarray `` y '' tel que C'est pareil même s'il y a plus de dimensions.

code

import numpy as np

def moving_window_matrix(x, window_size):
    n = x.shape[-1]
    new_shape = tuple(x.shape[0:-1]) + (window_size, n-window_size+1)
    stride = x.strides[-1]
    return np.lib.stride_tricks.as_strided(
        x,
        shape=new_shape,
        strides=x.strides + (stride,)).copy()

x = np.arange(30).reshape((3,10))
print(x)
window_size = 3
y = moving_window_matrix(x, window_size)
print(y[:, :, 0])
print(y[:, :, 1])
print(y[:, :, 2])
print(y[:, :, 7])