J'ai créé un module alternatif pour les japandas.

Aperçu

Vous pouvez obtenir des informations sur les actions nationales auprès de Yahoo! Finance en utilisant la fonction d'accès aux données à distance de japandas, mais il y avait plusieurs points que je voulais améliorer, j'ai donc créé celui que j'ai fait auparavant lors de fin-py Mokumokukai # 2. Je l'ai complété avec.

Tâche

Dans l'implémentation japandas, HTML est gratté avec pd.read_html () '' '', mais comme il prend simplement la table à l'écran telle quelle, il récupère l'événement de fractionnement en fonction de la période d'acquisition. ..

Exemple d'obtention avec les japandas


import japandas as jpd
jpd.DataReader('8411', 'yahoojp', '2008-12-15', '2009-01-15')

Résultat d'exécution

Prix ouvert Prix élevé Bas prix le dernier prix Le volume Cours de clôture ajusté*
Date
2008/12/19 259400 270600 253200 259900 281076 259.9
2008/12/22 266400 276000 265800 270200 164024 270.2
2008/12/24 262200 268100 254400 257700 96027 257.7
2009/1/5 Divisé:1 part->1000 partages NaN NaN NaN NaN NaN
2009/1/5 283 294 279 292 91382100 292
2009/1/6 297 299 287 289 112779100 289
2009/1/7 293 298 289 296 79444700 296

Pas bon ... Si vous souhaitez afficher les quatre prix sur le graphique, vous devez modifier autre chose que le cours de clôture.

Ce qui a été fait

C'est pourquoi je l'ai fait ici. Puisqu'il hérite de pandas_datareader comme les japandas, il peut être utilisé presque de la même manière. sawadyrr5/YahooJapanDataReader

Il semble qu'il soit environ 20% plus rapide même lorsqu'il est mesuré avec% timeit de Jupyter. Est-ce parce que le traitement interne est analysé par XPath?

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