Prévision de la fluctuation des prix de la monnaie virtuelle

C'est un partage du résultat d'expérimenter s'il est possible de prédire quand acheter des pièces de monnaie. J'espère que ce sera utile.

Qu'est-ce que la monnaie virtuelle?

• Bitcoin est célèbre. Il existe également une monnaie virtuelle appelée Altcoin.
• Quelque chose a fait les manchettes ces derniers temps --Grande caméra, la monnaie virtuelle a commencé à être utilisée dans les magasins [^ 4]
• Tollé sur YouTube Hikaru VALU [^ 5]
• Cas d'abandon féminin "Bitcoin" [^ 6]
  • COMSA^[1]

Qu'est-ce que Altcoin

--Une monnaie créée pour remplacer Bitcoin --Il existe des devises dont la valeur augmente plus de 100 fois en six mois [^ 1].

• Il existe des centaines ou des milliers de types d'altcoins. ――A l'heure actuelle, est-il principalement utilisé à des fins spéculatives?
• L'utilisation est différente pour chaque devise.
• Certaines pièces ont augmenté de près de 100% en août 2017. (par exemple, Lisk [^ 2], Bitcoin Cash [^ 9])

Avantages de la spéculation sur la monnaie virtuelle?

――La fluctuation quotidienne est drastique (elle peut fluctuer de plus de 100% en une journée). --En plus de Bitcoin, il y a tellement de pièces appelées Altcoin qui vont mal (des milliers de types)

• Il y a des pièces qui sont des centaines de fois plus précieuses ――S'il y a de bonnes nouvelles, le prix augmentera immédiatement

Pourquoi avez-vous essayé de prévoir les fluctuations de prix?

«J'ai senti que l'atmosphère semblait fluctuer en peu de temps. ――Si vous le faites vous-même, cela dépend de vos émotions, alors échangez avec une machine. «Les gens qui l'achètent devraient l'être à des fins spéculatives de base.

Regardons-le d'abord

Transition de diverses monnaies virtuelles normalisées

――Jusqu'en juillet, Bitcoin et Altcoin changeront de la même manière ――Il a commencé à changer après août de cette année (autour de la division de Bitcoin) «La tendance à moyen terme est variable, il semble donc qu'elle ne convient pas à la prédiction informatique.

• Les changements de prix importants sont difficiles à prévoir en raison d'informations externes telles que des événements (je ne sais pas, alors visez une prévision de petites fluctuations à court terme) ――Si c'est une petite largeur, cela peut être tout à fait ainsi avec un motif.

politique

«Nous allons accumuler de petits bénéfices par le trading à court terme sans faire de trading à long terme. (Petits bénéfices régulièrement) --Je ne fais pas de trading à très haute vitesse (HFT) [^ 8](je ne sais pas)

• Le timing d'achat est évalué toutes les quelques minutes et le timing de vente est décidé par le seuil.
• Ignorez les fluctuations lors de l'événement. ―― Prévoyez les fluctuations dans un court laps de temps et essayez de ne pas perdre autant que possible.

thème

• Un échantillon positif si le prix du Bitcoin augmente de 3000 yens (environ 0,6%)
• Échantillon négatif si le prix du Bitcoin baisse de 1000 yens (environ 0,2%) --Si le seuil n'est pas atteint même après un départ de 5 heures, un échantillon négatif --Maximiser la valeur F

Il y a des échanges où les frais sont de 0 pour seulement Bitcoin (pour un temps limité), donc si la précision (taux de victoire lors des paris) dépasse 25%, vous devriez pouvoir faire un profit.

base de données

• Données acquises toutes les 3 minutes
• 2017-05-27 〜 2017-08-26
• Données de formation: 33000 (2017-05-27 ~ 2017-08-07) --Données de vérification: 8,300 (2017-08-08 ~ 2017-08-26) --33% des données de vérification sont un échantillon positif (il y a de bonnes chances)

approche

Sélection de fonctionnalité

• Informations sur les tarifs
• Plus haut / plus bas / moyen des dernières 24 heures
• Taux de divergence par rapport à la moyenne mobile / dispersion mobile de 15 minutes / 60 minutes / 240 minutes
• Informations sur le conseil ――Quel est le plus, acheter ou vendre? ――Combien est sur le plateau

modèle

• XGBoost^[2]

Comment était la performance?

Il semble que les informations Altcoin puissent être ignorées.

Résultats obtenus

――Si vous incluez Altcoin dans le montant de la fonctionnalité, les performances diminueront, il semble donc bon de ne juger que par Bitcoin.

• Le rappel n'est pas amélioré même si les informations de la carte sont utilisées comme quantité de caractéristiques. (Êtes-vous coincé sur quelque chose comme un tableau d'affichage?)

Tâches futures

―― Comme il s'agit d'une prémisse que vous pouvez acheter au prix limite, il est nécessaire de calculer combien ce sera.

• La ligne de rentabilité et de réduction des pertes est trop appropriée, donc une amélioration est nécessaire. ――Si vous ne gagnez pas une petite somme, vos propres achats et ventes deviendront un obstacle et vous ne pourrez pas vous en empêcher, donc cela semble difficile à moins d'améliorer le rappel. ――La différence de prix avec d'autres échanges est susceptible d'être une caractéristique. ―― Étant donné qu'une grande quantité de ventes se produit pour de bons nombres, il est nécessaire d'améliorer la méthode d'extraction du montant de la fonction du tableau de vente.

Résumé

• Il y a souvent 9 horaires d'allocation «Il semble qu'une amélioration soit nécessaire parce que c'est une prémisse que vous pouvez acheter et vendre au prix limite. ――Il semble préférable de ne pas utiliser Altcoin comme quantité de fonctionnalités pour le moment.
• La différence de prix avec d'autres échanges peut également être une caractéristique

References